Общее описание управления рисками

Банковский риск - это вероятность возможных финансовых убытков под воздействием различных факторов.

Цель управления рисками - это снижение финансовых убытков банков и, соответственно, увеличение рентабельности, обеспечение надлежащего уровня стабильности, в соответствии с характером и объемом банковских операций.

Банковская деятельность подвергается следующими видам рисков:

• Кредитный риск
• Риск концентрации портфеля
• Рыночный риск (валютный риск, риск процентной ставки)
• Риск ликвидности
• Операционный риск
• Риск утери имиджа
• Политический риск
• Риск страны
• Риски вследствие появления форс-мажорных обстоятельств и т.д.

Для противостояния конкуренции и для снижения факторов риска, в BC “Moldindconbank” S.A. была внедрена система управления рисками, которая предусматривает:

• Разработку четких принципов относительно управления рисками;
• Создание специальных групп по мониторингу рисков;
• Установление лимитов для кредитных и рыночных рисков и мониторинг их соблюдения;
• Установление периодичности информирования Руководства банка относительно рисков;
• Регулярный контроль внутренним и независимым аудитом;

Организация процесса управления рисками включает три этапа:

1. Идентификация и оценка факторов риска – осуществляется соответствующими подразделениями банка, в результате которой Комитет риска принимает нужные решения и устанавливает лимиты;
2. Мониторинг и управление рисками – в результате мониторинга принимаются меры по управлению рисками, актуализации лимитов и ограничений. Мониторинг и управление рисками осуществляется теми подразделениями банка, которые совершают операции, подверженные риску. Эти подразделения несут ответственность за соблюдение лимитов и ограничений.
3. Проверка выполнения политики по управлению рисками осуществляется аудитом банка.

В BC „Moldindconbank” S.A. постоянно осуществляется оперативное и стратегическое управление банковскими рисками. Банк контролирует стратегические риски связанные с изменениями политической ситуации, нормативных актов и экономическим положением в целом.

В связи с ростом объема кредитных операций особое внимание уделяется мониторингу кредитных рисков. Управление кредитными рисками основывается на очень прочной системе оценки платежеспособности дебиторов, учитывая все аспекты финансово – экономической деятельности предприятия.

В BC “Moldindconbank” S.A. строго соблюдаются методологические нормы по кредитованию, разработанные в соответствии с международными стандартами. Также особое внимание уделяется валютному риску и риску процентной ставки.

С целью предупреждения неблагоприятных последствий, банк постоянно контролирует эти риски, учитывая динамику главных макроэкономических показателей.

В BC “Moldindconbank” S.A. ежедневно прогнозируется и контролируется риск ликвидности и платежеспособности. Постоянно анализируется финансовое состояние банка: баланс, счет прибыли и убытков, осуществляется надзор позиции финансовых инструментов, управляется чистая процентная маржа.

Разработанное программное обеспечение для осуществления анализа финансовой ситуации позволяет определять позицию банка, реальные процентные ставки по каждому финансовому инструменту, а также прогнозировать поток денежных средств. Ежедневно контролируются риски, связанные с движением денежных средств и возможными изменениями процентных ставок.

С целью эффективного управления, в банке функционируют 3 комитета по контролю рисков:

• Кредитный комитет;
• Комитет управления активами и пасивами банка (ALCO);
• Комитет риска

Данные комитеты определяют политику по управлению рисками, делегируют полномочия по реализации данной политики, разрабатывают методы оценки и регулирования рисков, устанавливают лимиты и ограничения.